Um estudo comparativo de estratégias técnicas de negociação e previsibilidade de retorno: uma extensão de Brock, Lakonishok e LeBaron (1992) usando os índices da NYSE e NASDAQ Ao solicitar uma correção, por favor, mencione este item manipulado: RePEc: eee: quaeco: v: 42: y : 2002: i: 3: p: 611-631. Veja informações gerais sobre como corrigir material no RePEc. Para questões técnicas sobre este item, ou para corrigir seus autores, título, resumo, bibliográfico ou informações para download, contate: (Shamier, Wendy) Se você é o autor deste item e ainda não está registrado no RePEc, nós encorajamos você a fazê-lo aqui . Isso permite vincular seu perfil a esse item. Também permite aceitar citações em potencial para este item sobre o qual não temos certeza. Se as referências estiverem totalmente ausentes, você poderá adicioná-las usando este formulário. Se as referências completas listarem um item presente no RePEc, mas o sistema não tiver vinculado a ele, você poderá ajudar com este formulário. Se você souber de itens ausentes citando este, você pode nos ajudar a criar esses links adicionando as referências relevantes da mesma maneira que acima, para cada item de referência. Se você é um autor registrado deste item, você também pode querer verificar a guia de citações em seu perfil, pois pode haver algumas citações aguardando confirmação. Por favor, note que as correções podem levar algumas semanas para filtrar os vários serviços RePEc. Mais serviços Acompanhe séries, periódicos, autores e mais Novos artigos por e-mail Inscreva-se em novas adições ao RePEc Registro de Autor Perfis públicos para Pesquisadores de Economia Vários rankings de pesquisa em áreas relacionadas a economia Quem foi aluno de quem, usando RePEc RePEc Biblio Curadoria articles amp artigos diversos tópicos económicos Publique o seu artigo para ser listado no RePEc e IDEAS EconAcademics Agregador de blogues para investigação económica Plágio Casos de plágio em Economia Documentos do Mercado de Trabalho Série de documentos de trabalho RePEc dedicada ao mercado de trabalho Fantasy League Finja que está ao leme de um departamento de economia Serviços do StL Fed Data, pesquisa, aplicativos e mais do St. Louis Fedby Michael D. Mckenzie. 2007. A capacidade de simples regras técnicas de negociação para prever movimentos futuros do mercado de ações é considerada para 17 mercados emergentes amostrados durante o período mais longo de janeiro de 1986 a setembro de 2003. Algumas das regras de negociação consideradas foram capazes de gerar retornos significativos, e . A capacidade de regras de negociação técnica simples para prever movimentos futuros do mercado de ações é considerada para 17 mercados emergentes amostrados durante o período mais longo de janeiro de 1986 a setembro de 2003. Algumas das regras comerciais consideradas foram capazes de gerar retornos significativos, e essa informação poderia ser lucrativamente explorado de vez em quando. Considera-se que as condições do mercado e o volume de transações desempenham um papel importante na determinação da utilidade das regras técnicas de negociação. por Q. J. Zhu. 2006. Os sistemas de investimento são estudados usando uma estrutura que enfatiza seus perfis (a distribuição cumulativa de probabilidade em todos os possíveis ganhos percentuais de negociações) e suas funções de retorno de registros (o retorno médio esperado por comércio em escala logarítmica como uma função do tamanho do investimento em t). Os sistemas de investimento são estudados usando uma estrutura que enfatiza seus perfis (a distribuição cumulativa de probabilidade em todos os ganhos percentuais possíveis de negociações) e suas funções de retorno de registro (o retorno médio esperado por comércio em escala logarítmica como uma função do tamanho do investimento em termos de O índice de eficiência para um sistema de investimento, definido como o máximo da função de retorno de log, é proposto como uma medida para comparar os sistemas de investimento por seu mérito intrínseco. Esse índice de eficiência pode ser visto como uma generalização de Taxa de informação de Shannon para um canal de comunicação As aplicações são ilustradas. As elipses dos sistemas de negociação também fornecerão resultados de simulação para seus métodos (ver, e. 1, 3). Pesquisas acadêmicas sobre certos métodos de investimento também podem ser encontradas (ver, por exemplo, -2, 5, 6--). No entanto, esses desempenhos históricos nem sempre refletem o verdadeiro potencial dos sistemas de investimento, porque os resultados costumam ser distorcidos pelos tamanhos dos investimentos. Na simulação do sistema de investimento. por Wee Mien, Cheung Uzay Kaymak. RESUMO: Algumas vezes, a análise técnica é usada nos mercados financeiros para ajudar os traders a tomar decisões de compra e venda. O sucesso da análise técnica depende de como se interpreta os sinais disponíveis. A integração da expertise humana em modelos disponíveis é considerada essencial para isso. RESUMO: Algumas vezes, a análise técnica é usada nos mercados financeiros para ajudar os traders a tomar decisões de compra e venda. O sucesso da análise técnica depende de como se interpreta os sinais disponíveis. A integração da perícia humana nos modelos disponíveis é considerada essencial para este propósito. Sistemas fuzzy podem ser usados para desenvolver modelos de decisão nos quais a experiência de um trader pode ser incorporada de maneira natural. Neste artigo, examinamos um modelo de negociação que combina lógica fuzzy e análise técnica para encontrar padrões e tendências em índices financeiros. A base de regras do sistema fuzzy é mantida relativamente simples para melhorar a interpretabilidade do modelo. O modelo difuso é otimizado usando um algoritmo genético e dados históricos. Os resultados empíricos mostram que o modelo proposto é capaz de gerar retornos com maior risco descontado nos períodos fora da amostra, em comparação com uma estratégia de compra e venda com a exclusão dos custos de transação. Os resultados também indicam que o sistema proposto pode superar um sistema de alocação de carteira existente em uma instituição financeira, mas o desempenho não foi consistente em todos os períodos de tempo considerados. Na análise técnica, vários estudos relataram que a análise técnica de preços históricos possui poder preditivo, vencendo estratégias de compra e manutenção e outros métodos (estatísticos) 14, -15--, 16. Smirlock e Starks 17 mostram que existe uma a relação entre o volume negociado e os retornos anteriores e declara que o volume de negociação anterior pode conter informações valiosas sobre o preço de uma garantia. Oi. por Anirban Dutta, Anirban Dutta, Anirban Dutta. 2010. Este Dissertation-Open Access é trazido para você de acesso livre e aberto. Esta Dissertação-Acesso Livre é trazida a você gratuitamente e de forma aberta por Valeri Sokolovski (sklval. 2011). A sua tese deve ser utilizada para estudo particular. ou apenas para fins de pesquisa não comercial, publicado pela Universidade da Cidade do Cabo (UCT) em termos de licença não exclusiva concedida à UCT pela sua cotação ou informação derivada dela, deve ser publicada sem completo reconhecimento da fonte. A tese deve ser usada apenas para estudo privado ou para fins de pesquisa não comercial, publicada pela Universidade da Cidade do Cabo (UCT) nos termos da licença não exclusiva concedida à UCT pelo autor. A Perspectiva Financeira de Austin P. Hallett, Dean Gregory Hess 2012 Estratégias de Negociação Técnica e Previsibilidade de Retorno: NYSE Este estudo consiste em uma análise empírica sobre as regras técnicas de negociação (a média móvel de preço simples, o momentum e volume negociado) utilizando o índice ponderado pelo valor de referência da NYSE no período 1962-1996, bem como três subperíodos. As metodologias empregadas incluem o teste t tradicional e a metodologia de bootstrap residual utilizando caminhada aleatória, GARCH-M e GARCH-M com algumas variáveis do instrumento. Os resultados indicam que as regras técnicas de negociação adicionam um valor para capturar oportunidades de lucro sobre uma estratégia de buy-hold. Quando as regras de negociação são aplicadas às diferentes sub-amostras, os resultados são mais fracos no último sub-período, 1985-1996. Isso pode implicar que o mercado está se tornando eficiente em informações nos últimos anos por causa de melhorias tecnológicas. Se você tiver problemas para baixar um arquivo, verifique se você tem o aplicativo adequado para visualizá-lo primeiro. Em caso de problemas adicionais, leia a página de ajuda do IDEAS. Observe que esses arquivos não estão no site do IDEAS. Por favor, seja paciente, pois os arquivos podem ser grandes. Como o acesso a este documento é restrito, você pode querer procurar uma versão diferente em Pesquisa relacionada (mais abaixo) ou procurar uma versão diferente dela. Artigo fornecido por Taylor Francis Journals em sua revista Applied Financial Economics. Volume (Ano): 12 (2002) Emissão (Mês): 9 () Páginas: 639-653
No comments:
Post a Comment